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楼主: mousejimmy
33884 9

[回归分析求助] 在STATA怎么运行WLS或是GLS [推广有奖]

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mousejimmy 发表于 2015-5-20 21:54:10 |AI写论文
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请教大大们,在STATA中如何运行WLS或是GLS,指令应该是什么呢,包含这个weights.
指令是什么呢?
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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-5-21 09:25:43
  1. sysuse census
  2. regress death medage i.region [aw=pop]
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mousejimmy 发表于 2015-5-21 11:49:38
谢谢,i.region是什么东西啊

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钝剑人生 发表于 2016-3-8 15:48:42
mousejimmy 发表于 2015-5-21 11:49
谢谢,i.region是什么东西啊
i.region表示回归中加入region的dummy 变量

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谜溪 发表于 2016-5-8 20:53:50
http://blog.renren.com/share/231899707/13953585770
这个里面有关于stata的一些详细操作,
在stata中实现WLS的方法如下:


reg (被解释变量) (解释变量1) (解释变量2)…… [aweight=变量名]


其中,aweight后面的变量就是权重,是我们设定的函数。


一种经常的设定是假设扰动项的条件方差是所有解释变量的某个线性组合的指数函数。在stata中也可以方便地实现:


首先做标准的OLS回归,并得到残差项;


reg (被解释变量) (解释变量1) (解释变量2)……
predict rresid


生成新变量logusq,并用它对所有解释变量做回归,得到这个回归的拟合值,再对这个拟合值求指数函数;


gen logusq=ln(r^2)
reg logusq (解释变量1) (解释变量2)……
predict gxb
gen h=exp(g)


最后以h作为权重做WLS回归;


reg (被解释变量) (解释变量1) (解释变量2)…… [aweight=h]


如果我们确切地知道扰动项的协方差矩阵的形式,那么GLS估计是最小方差线性无偏估计,是所有线性估计中最好的。显然它比OLS更有效率。虽然GLS有很多好处,但有一个致命弱点:就是一般而言我们不知道扰动项的协方差矩阵,因而无法保证结果的有效性。

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宁静的城np 学生认证  发表于 2018-4-22 22:42:34
https://www.stata.com/statalist/archive/2004-06/msg00828.html

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宁静的城np 学生认证  发表于 2018-4-22 22:44:43
宁静的城np 发表于 2018-4-22 22:42
https://www.stata.com/statalist/archive/2004-06/msg00828.html
Dear Stata users,

Is there a simple way to do Generalised Least squares in STATA?
The robust option along with the _regress_ is not equivallant to doing a
GLS right? So appart from doing GLS as below is there a simple command
which does the job?

regress depvar x1.... xk
predict eresidual
generate esq = e^ 2
regress esq x1.... xk
predict v
regress depvar x1.... xk [aweight = 1/v]

[This is a feasible GLS estimation or feasible weighted least sqares
estimation]


Thanks in advance,
Rijo John.

<> .jiaguanzhu{background-image:url(https://bbs-cdn.datacourse.cn/static/image/common/addbuddy.gif);}
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1107507317 发表于 2018-8-31 10:27:35 来自手机
谜溪 发表于 2016-5-8 20:53
http://blog.renren.com/share/231899707/13953585770
这个里面有关于stata的一些详细操作,
在stata中实 ...
权重应该是1/h吧

<> .jiaguanzhu{background-image:url(https://bbs-cdn.datacourse.cn/static/image/common/addbuddy.gif);}
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18140548118 学生认证  发表于 2018-11-5 10:57:49
谜溪 发表于 2016-5-8 20:53
http://blog.renren.com/share/231899707/13953585770
这个里面有关于stata的一些详细操作,
在stata中实 ...
我想问一下为什么不直接用r^2作为权重,而需要重新做辅助估计,并用辅助估计的拟合值作为权重呢

<> .jiaguanzhu{background-image:url(https://bbs-cdn.datacourse.cn/static/image/common/addbuddy.gif);}
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18810507522 发表于 2019-6-16 16:51:18
宁静的城np 发表于 2018-4-22 22:44
Dear Stata users,

Is there a simple way to do Generalised Least squares in STATA?
What is "v" reffer to?
"predict v"

< type="text/css"> #f_pst{background:#fafafa;border: 1px solid #f0f0f0;} #f_pst td.pls{background:#fafafa;border:none;} #f_pst #fastsmiliesdiv{display:none} #f_pst .hasfsl{margin-right:0;}
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